El exponente de Hurst y la memoria de los precios en las acciones del sector de bienes de consumo frecuente del Índice S&P/BMV IPC

Autores/as

  • Hilda Esperanza Álvarez Tostado Ceballos UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO https://orcid.org/0000-0002-0751-611X
  • Doctor Arturo Morales Castro Universidad Nacional Autónoma de México
  • Doctor Pedro Enrique Lizola Margolis Universidad Autónoma del Estado de México https://orcid.org/0000-0002-0101-9323

Palabras clave:

Exponente de Hurst, Dimensión fractal, Movimiento browniano fraccional, Pruebas de normalidad, prueba Jarque–Bera

Resumen

http://doi.org/10.5281/zenodo.7415892

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la tendencia del comportamiento y la memoria de los precios de las acciones que conforman el índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana de valores, así como el comportamiento de los rendimientos a través del tiempo, para esto se aplica la prueba Jarque-Bera como prueba de normalidad, la cual muestra no normalidad en los rendimientos generados por las emisoras, y principalmente el exponente de Hurst como medida de la memoria en los precios, con el cual, se concluye que 32 de 34 emisoras del índice muestran un comportamiento persistente, con un impulso o tendencia en la misma dirección y 6 de 8 emisoras del sector en estudio tiene el mismo comportamiento.

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Publicado

2022-12-05

Cómo citar

Álvarez Tostado Ceballos, H. E., Morales Castro, A. ., & Lizola Margolis, P. E. (2022). El exponente de Hurst y la memoria de los precios en las acciones del sector de bienes de consumo frecuente del Índice S&P/BMV IPC. Un Espacio Para La Ciencia, 5(1), 17–29. Recuperado a partir de https://revistas-manglareditores.com/index.php/espacio-para-la-ciencia/article/view/49

Número

Sección

Ciencias Administrativas, Financieras y Económicas

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